Podstawowe pojęcia
duration
czas trwania obligacji, duracja obligacji (ang. bond's duration) – średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z obligacji (średni termin wykupu obligacji). Jest on miarą wrażliwości zmian ceny obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Duration zmodyfikowane - informuje o ile procentowo zmieni się cena obligacji, jeśli rynkowa stopa procentowa zmieni się o 1 punkt procentowy, przy czym kierunki zmian stopy procentowej i ceny są odwrotne.
Więcej o ryzyku stopy procentowej przeczytasz w tekście "O tym się mówi - fundusze obligacji skarbowych"
Więcej o duration: Na co zwracać uwagę, inwestując w fundusz dłużny? O czym mówi duration?
Więcej na ten temat
Reklama
