Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (grudzień 2019)

Na dziś żaden fundusz absolutnej stopy zwrotu, który działa co najmniej trzy lata, może pochwalić się 100-proc. skutecznością dodatnich wyników

„Skuteczność” funduszy absolutnej stopy zwrotu rozumiemy jako regularność w wypracowywaniu dodatnich wyników. Badamy ją na podstawie tego, ile dodatnich przesuwanych rocznych stóp zwrotu miały fundusze w ostatnich 3 latach. Takich okresów może być maksymalnie 24.

Reklama

AR0

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Wśród funduszy otwartych jedynie „młode” fundusze mogą pochwalić się 100-proc. skutecznością – Skarbiec Global Bond Opportunities i QUERCUS Global Balanced.

Jeśli chodzi o fundusze, z historią co najmniej trzyletnią niezmiennym liderem pozostaje fundusz Opera Alfa-plus.pl. W analizowanym okresie fundusz nie osiągnął ujemnej rocznej stopy zwrotu (na koniec sierpnia jego roczny wynik wynosił 0% stąd spadek skuteczności). Trzyletni wynik tego funduszu to 26,5%. Stosunkowo wysoką skuteczność (67%) wykazał także fundusz NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji.

Fundusze inwestycyjne