Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2024)
We wrześniowym rankingu funduszy inwestycyjnych przyjrzymy się grupie funduszy obligacji skarbowych długoterminowych, które obecnie często pojawiają się w rekomendacjach zarządzających.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Reklama
W ofercie TFI znajdziemy ponad 200 funduszy polskich papierów dłużnych, z których 30 inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe o dłuższym terminie do wykupu. W czasie hossy na rynku polskich papierów dłużnych z 2023 roku to one zarobiły najwięcej (średnio 14,2%). W pierwszej połowie 2024 roku przeżywały marazm, ale od lipca znów pokazują świetne wyniki.
W najnowszym wrześniowym rankingu funduszy polskich papierów dłużnych długoterminowych jako jedyny najwyższe noty w obu analizowanych horyzontach (12 i 36-miesięcznym) odnotował Rockbridge Obligacji Długoterminowych. Fundusz ten mocno dzięki dużemu zakładowi mocno odbiegł od konkurencji szczególnie w drugiej połowie 2022 roku. Mimo późniejszego obniżenia lewara (i obniżeniu ryzyka) fundusz wciąż tę przewagę powiększa, co przełożyło się na wysokie stopy zwrotu oraz najwyższe noty w rankingu.
Na drugie miejsce wskoczył Esaliens Obligacji, który także jest aktywnie zarządzany. Dzięki bardzo dobrym ostatnim miesiącom w sierpniu tego roku fundusz odrobił straty z trudnych lat 2021-2022. Podium zamyka Investor Obligacji – fundusz, który wyraźnie poprawił wyniki w ostatnim czasie. Wcześniej otrzymywał ocenę przeciętną 3a, a najwyższą w horyzoncie rocznym otrzymał w czerwcu tego roku i od tej pory ją utrzymuje. W dłuższym horyzoncie wciąż wypada przeciętnie. Na tle poprzedników fundusz wyróżnia się bardzo niskim ryzykiem – wskaźnik tracking error ma na jednym z najniższych poziomów w grupie.
Wrześniowy Ranking funduszy PPK jest dostępny tu.
09.10.2024
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania