Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2022)

Obecnie w ofercie TFI mamy prawie 160 funduszy polskich papierów dłużnych. Wśród nich ponad 30 inwestuje przede wszystkim w obligacje skarbowe o dłuższym terminie do wykupu. I to właśnie głównie one w największym stopniu skorzystały z ostatniego odbicia na rynku długu. W kilku przypadkach listopadowe zyski pozwoliły nadrobić straty z poprzednich miesięcy i w horyzoncie 12-mies. pokazać dodatni wynik.

Reklama

Zdecydowanie najwyższą stopę zwrotu w listopadzie wypracował Rockbridge Obligacji 2 (19,7%), co pozwoliło wynieść 12-mies. wynik do 6,5%. Ponieważ został osiągnięty przy podwyższonym ryzyku (mierzonym odchyleniem standardowym dodatkowych stóp zwrotu), stąd w naszym rankingu otrzymał ocenę „tylko” dobrą 4a w obu horyzontach 12- i 24-mies. Na pierwszym miejscu rankingu znalazł się natomiast Rockbridge Obligacji, mimo osiągniętej niższej stopie zwrotu. Wynikom towarzyszy bowiem niższe ryzyko, dzięki czemu ma lepszą relację zysku do ryzyka – i najwyższe noty 5a w obu horyzontach. Co istotne, wysokie noty fundusz ten otrzymuje od wielu miesięcy.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Dla przypomnienia Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik IR (Information Ratio), który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Na kolejnych miejscach znalazły się dwa fundusze papierów skarbowych z Santander TFI (Santander Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Santander Obligacji Skarbowych) w przeszłości dwukrotnie nominowane do nagrody Alfa oraz dwa młode fundusze – mBank Obligacji oraz Pekao Dłużny Aktywny. Wśród najlepszych nie mogło też zabraknąć NN Obligacji (z ocenami 4a i 5a) – jedynego w tym gronie funduszu najwyżej ocenionego także w Ratingu Analiz Online (5 gwiazdkami), trzykrotnego laureata nagrody Alfa.

Wśród wysoko ocenionych funduszy papierów skarbowych długoterminowych znalazł się także jeden przedstawiciel funduszy pasywnych dążących do odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu TBSP. Mowa o Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ, który otrzymał wysoką ocenę 4a. Pozostałe dwa fundusze pasywne: NN Indeks Obligacji oraz inPZU Obligacje Polskie O otrzymały noty przeciętne 3a.