Ranking funduszy emerytalnych (listopad 2013)
Listopad okazał się piątym miesiącem z rzędu, w którym OFE wypracowały dodatni wynik. Średni rezultat wyniósł +0,65%.
Ostatni miesiąc przyniósł kontynuację zwyżek na rynkach akcji, jednakże nie były one już tak solidne jak w październiku. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał +2,1%, a liderzy dotychczasowej hossy, małe i średnie spółki, wyraźnie zwolniły. Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 zyskały po +0,6%, podczas gdy miesiąc wcześniej ich notowania wzrosły o odpowiednio +12,1% i +6,5%.
Listopad był słabszym miesiącem na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił -0,62%. Z największą przeceną mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej rentowności, indeks IROS-10 grupujący obligacje 10-letnie stracił na wartości -1,96%. W miarę stabilnie zachowywały się obligacje 2-letnie, indeks IROS-2 zyskał +0,2%.
Wszystkie OFE zdołały pobić benchmark złożony w 30% z indeksu WIG i 70% - indeksu IROS, który miniony miesiąc zakończył z wynikiem +0,19%. Najwyższą stopę zwrotu uzyskał Allianz Polska OFE, +1,05%, który wyraźnie zdystansował konkurencję. Drugi najlepszy wynik należący do OFE Warta wyniósł bowiem dopiero +0,82%.
Pod względem wyników od początku roku najlepiej wypada ING OFE, +11,07%, najsłabiej zaś AEGON OFE +7,96%.
Komentarz do rankingu
Ostatni miesiąc przyniósł kontynuację zwyżek na rynkach akcji, jednakże nie były one już tak solidne jak w październiku. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał +2,1%, a liderzy dotychczasowej hossy, małe i średnie spółki, wyraźnie zwolniły. Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 zyskały po +0,6%, podczas gdy miesiąc wcześniej ich notowania wzrosły o odpowiednio +12,1% i +6,5%.
Listopad był słabszym miesiącem na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił -0,62%. Z największą przeceną mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej rentowności, indeks IROS-10 grupujący obligacje 10-letnie stracił na wartości -1,96%. W miarę stabilnie zachowywały się obligacje 2-letnie, indeks IROS-2 zyskał +0,2%.
Wszystkie OFE zdołały pobić benchmark złożony w 30% z indeksu WIG i 70% - indeksu IROS, który miniony miesiąc zakończył z wynikiem +0,19%. Najwyższą stopę zwrotu uzyskał Allianz Polska OFE, +1,05%, który wyraźnie zdystansował konkurencję. Drugi najlepszy wynik należący do OFE Warta wyniósł bowiem dopiero +0,82%.
Pod względem wyników od początku roku najlepiej wypada ING OFE, +11,07%, najsłabiej zaś AEGON OFE +7,96%.
Komentarz do rankingu
W listopadowym rankingu funduszy emerytalnych, opartym na wskaźniku information ratio, oceniającym relację zysku do ryzyka, zaszło niewiele zmian. Aż 10 spośród 13 funduszy utrzymało swoje noty w obydwu horyzontach na niezmienionych poziomach.
Pozycję lidera utrzymał ING OFE, którego aktywa warte są blisko 74 mld zł, najwięcej ze wszystkich funduszy emerytalnych. To obecnie jedyny fundusz, który może się pochwalić najwyższymi notami 5a zarówno w 36-cio, jak i 12-miesięcznym horyzoncie. Wysokie noty w obu zestawieniach utrzymuje także Nordea OFE (5a w 3-letnim i 4a w rocznym). Po miesiącu przerwy do grona funduszy z najwyższą notą 5a w zestawieniu 12-miesięcznym powrócił PKO BP Bankowy OFE.
Od kilku miesięcy najniższe noty 1a otrzymują Generali OFE oraz AEGON OFE.
Pozycję lidera utrzymał ING OFE, którego aktywa warte są blisko 74 mld zł, najwięcej ze wszystkich funduszy emerytalnych. To obecnie jedyny fundusz, który może się pochwalić najwyższymi notami 5a zarówno w 36-cio, jak i 12-miesięcznym horyzoncie. Wysokie noty w obu zestawieniach utrzymuje także Nordea OFE (5a w 3-letnim i 4a w rocznym). Po miesiącu przerwy do grona funduszy z najwyższą notą 5a w zestawieniu 12-miesięcznym powrócił PKO BP Bankowy OFE.
Od kilku miesięcy najniższe noty 1a otrzymują Generali OFE oraz AEGON OFE.
Zespół Analiz Online
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Raporty
03.12.2013
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania