SRI zastąpi SRRI – nowy wskaźnik na analizy.pl

Od początku 2023 roku TFI będą publikować nowy rodzaj dokumentu dla funduszy otwartych, tzw. KID, który zastąpi funkcjonujący od kilku lat KIID (dla FIZ-ów funkcjonuje już od jakiegoś czasu). Jedną ze zmian w dokumencie będzie zastąpienie wskaźnika SRRI, uwzględniającego jedynie zmienność wyceny, wskaźnikiem SRI.

Reklama

Formuła liczenia SRRI jest bardzo prosta. Oblicza się odchylenie standardowe tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat, a otrzymaną wartość przekształca się na roczną. Następnie odnosi się do skali SRRI, wychodząc na skalę 1-7.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Metodyka liczenia SRI jest bardziej skomplikowana. W przeciwieństwie do SRRI uwzględnia ryzyko kredytowe. Sam parametr składa się z dwóch wskaźników: MRM, który jest nadrzędny oraz CRM, pełniący funkcję korygującą. Podobnie jak w przypadku SRRI, otrzymaną wartość odnosimy do skali 1-7. Co istotne, skala zmienności determinująca ostateczną wartość parametru, jest bardziej liberalna niż w przypadku SRRI.

To sprawia, że fundusze o wyższej zmienności wg skali SRRI, mogą otrzymać niższą ocenę ryzyka w skali SRI. Przykładowo fundusz, który w metodyce SRRI ze zmiennością w skali roku rzędu 12-20% ma wysokie ryzyko (ma notę 6 w 7-stopniowej skali), już wg SRI będzie średniakiem z oceną 4.

Więcej o w tekście: O SRI - Dla branży jedna litera, dla Ciebie duża zmiana.

SRI w serwisie analizy.pl

Zakładamy, że nie wszystkie fundusze opublikują dane dot. wskaźnika SRI na początku stycznia, tylko będą je uzupełniały przez kilka tygodni.

Obecnie skalę ryzyka wg SRRI publikujemy w dwóch miejscach: w wyszukiwarce funduszy oraz na profilu samego funduszu.

Od początku 2023 roku w przypadku wyszukiwarki funduszy otwartych będziemy wykorzystywać dane dotyczące wskaźnika SRI.

Na samym profilu funduszu będziemy publikować informacje tylko o jednym wskaźniku. Przepięcie ze wskaźnika SRRI na SRI nastąpi w pierwszym tygodniu stycznia.