Allianz Polska OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 22.06.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.45% 0.40% 5/12
3m 5.02% 4.08% 1/12
6m 14.90% 15.20% 8/12
12m 25.26% 26.99% 11/12
36m 18.88% 17.99% 6/12
YTD 13.82% 14.03% 8/12
max 322.50% 311.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Rafał Trzop (od 08.2005)
    Grzegorz Zubrzycki (od 03.2006)
  • data uruchomienia: 11.08.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 7 819,1 mln PLN (05.2017)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od -0,00 do 1,28 dobry
odchylenie standardowe 2,81% od 2,74% do 3,26% niska zmienność
Sharpe'a 0,13 od 0,08 do 0,16 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę