MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,30 PLN
+0,67 %
wycena na dzień 26.06.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.32% 0.55% 11/12
3m 3.20% 3.46% 8/12
6m 15.27% 14.94% 6/12
12m 27.09% 25.72% 2/12
36m 22.95% 17.81% 1/12
YTD 14.41% 14.01% 5/12
max 344.70% 338.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
    Jacek Babiński (od 06.2011)
    Piotr Grzeliński (od 12.2013)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 13 903,3 mln PLN (05.2017)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,28 od -0,00 do 1,28 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,02% od 2,74% do 3,26% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,08 do 0,16 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę