MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,54 %
wycena na dzień 23.03.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.79% -1.01% 3/12
3m 11.38% 10.68% 3/12
6m 17.42% 16.79% 4/12
12m 21.87% 19.83% 2/12
36m 20.70% 16.05% 1/12
YTD 10.26% 9.55% 3/12
max 328.60% 321.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
    Jacek Babiński (od 06.2011)
    Piotr Grzeliński (od 12.2013)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 13 453,4 mln PLN (02.2017)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,85 od -0,00 do 0,85 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,97% od 2,63% do 3,19% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od 0,02 do 0,09 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę