MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,29 PLN
-0,64 %
wycena na dzień 17.08.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.35% -0.70% 1/12
3m 1.58% 1.81% 7/12
6m 5.72% 5.62% 7/12
12m 23.77% 23.39% 7/12
36m 28.40% 23.21% 1/12
YTD 15.62% 15.18% 5/12
max 349.40% 342.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
    Jacek Babiński (od 06.2011)
    Piotr Grzeliński (od 12.2013)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 14 206,5 mln PLN (07.2017)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,11 od -0,00 do 1,11 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,94% od 2,68% do 3,18% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,23 od 0,16 do 0,23 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę