Skarbiec Market Neutral
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,56 PLN
+0,41 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.11%
3m 1.71%
6m 0.04%
12m 0.08%
36m 11.62%
YTD 3.88%
max 37.01%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2015)
    Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
    Michał Cichosz (od 12.2018)
    Paulina Brandstätter (od 01.2019)
  • data uruchomienia: 28.08.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 40,4 mln PLN (03.2019)
  • segment: absolutnej stopy zwrotu
  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 50% do 80% aktywów w akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe. Do 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty. Lokaty mogą być denominowane w walutach obcych. Fundusz dąży do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przede wszystkim poprzez nabywanie akcji spółek niedowartościowanych, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji w kontrakcie terminowym na wybrany indeks giełdowy

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,10% od 0,61% do 3,98% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,38 do 0,34 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę