Aviva OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,28 PLN
+0,82 %
wycena na dzień 25.07.2016

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.23% 5.42% 7/12
3m -1.88% -1.41% 10/12
6m 6.64% 7.22% 10/12
12m -7.36% -6.29% 10/12
36m 0.67% 1.57% 9/12
YTD 0.12% 0.48% 8/12
max 243.80% 250.52% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,87 słaby
odchylenie standardowe 2,66% od 2,48% do 2,94% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,10 do -0,02 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę