PKO BP Bankowy OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,55 %
wycena na dzień 19.04.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.37% 0.83% 11/11
3m -7.81% -7.80% 6/11
6m -4.02% -3.63% 10/11
12m 2.01% 2.66% 9/11
36m 12.29% 11.20% 3/11
YTD -4.28% -4.31% 6/11
max 336.60% 336.86% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,33 od -0,00 do 0,71 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,10% od 2,86% do 3,40% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od 0,04 do 0,10 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę