PKO BP Bankowy OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,38 PLN
-0,89 %
wycena na dzień 24.02.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.22% 8.38% 12/12
3m 16.86% 17.60% 10/12
6m 18.78% 19.53% 10/12
12m 25.31% 25.50% 7/12
36m 15.34% 12.86% 2/12
YTD 9.79% 11.00% 12/12
max 326.30% 326.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,79 od -0,00 do 0,79 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,94% od 2,70% do 3,23% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od 0,02 do 0,09 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę