PKO BP Bankowy OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 19.01.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.32% 3.27% 6/12
3m 10.16% 9.79% 5/12
6m 15.03% 13.94% 3/12
12m 22.39% 21.08% 2/12
36m 12.11% 8.22% 1/12
YTD 2.50% 2.45% 5/12
max 298.00% 293.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,98 od -0,00 do 0,98 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,86% od 2,59% do 3,12% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,04 do 0,05 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę