Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF WIG20 (PLN)
Multi Units Luxembourg PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,70 PLN
+0,32 %
wycena na dzień 13.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.09% 0.20% 4/6
3m 11.35% 5.80% 1/6
6m -17.85% -19.11% 2/6
12m -21.10% -11.42% 6/6
36m -19.60% -2.30% 6/6
YTD -16.28% -16.70% 2/6
max -15.33% 8.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
  • ISIN: LU0459113907
  • zarządzający: Raphaël Dieterlen
    Sébastien Foy
  • data uruchomienia jednostki: 22.09.2010 r.
  • data uruchomienia funduszu: 10.02.2010 r.
  • pierwsza wpłata: 223 PLN
  • następna wpłata: -
  • waluta: PLN
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 130,1 mln PLN (06.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG20 TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF WIG20 jest śledzenie zmian w indeksie WIG20, wyrażonym w PLN, zwiększonych przez przychody jakie uzyskałby subfundusz, gdyby był posiadaczem akcji będących podstawą indeksu. Subfundusz, aby osiągnąć założony cel inwestycyjny, lokuje środki w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych, zawierający papiery kapitałowe, instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu oraz zawiera swapy. Do 10% środków może być lokowane w jednostki lub udziały innych UCITS lub UCI.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,74 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 5,59% od 5,25% do 6,17% niska zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,10 do 0,05 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę