Skarbiec Obligacja
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,61 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 12.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.20% 0.59% 23/27
3m 0.81% 0.99% 17/27
6m 1.33% 1.06% 12/26
12m 2.10% 1.67% 12/25
36m 8.06% 4.98% 5/21
YTD 1.85% 1.64% 15/25
max 219.03% 213.76% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Grzegorz Zatryb (od 02.2016)
  • data uruchomienia: 14.04.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 288,5 mln PLN (11.2018)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,34 od -0,00 do 2,88 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,49% od 0,06% do 1,15% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -1,16 do 0,34 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę