Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Surowców i Energii
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,42 PLN
+0,51 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.77%
3m -2.50%
6m -9.01%
12m -7.45%
36m -14.37%
YTD -13.36%
max -0.76%
Allianz Surowców i Energii

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Grzegorz Prażmo (od 02.2016)
    Artur Jusiński (od 03.2020)
  • data uruchomienia: 09.01.2014 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 15.02.2016 r.
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 11,6 mln PLN (05.2020)
  • segment: rynku surowców
  • grupa: rynku surowców pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Bloomberg Commodity Index Total Return + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,27% - -
Sharpe'a -0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę