Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (czerwiec 2019)

05.07.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Analizy Online
Większość funduszy absolute return odnotowała w czerwcu dodatni wynik. Nie poprawiła jednak swojej skuteczności rozumianej jako regularność w wypracowywaniu dodatnich rocznych stóp zwrotu

„Skuteczność” funduszy absolutnej stopy zwrotu rozumiemy jako regularność w wypracowywaniu dodatnich wyników. Badamy ją na podstawie tego, ile dodatnich przesuwanych rocznych stóp zwrotu miały fundusze w ostatnich trzech latach. Takich okresów może być maksymalnie 24.
W czerwcu większość funduszy inwestycyjnych wypracowała dodatnie stopy zwrotu. Fundusze absolutnej stopy zwrotu nie były wyjątkiem. Prawie wszystkie fundusze otwarte były nad kreską w czerwcu. Najwyższy wynik wypracował Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (+9,2%). Najniższy – Quercus Stabilny (-1,0%). Niemniej tylko jeden z nich – Superfund RED – poprawił swoją skuteczność w naszym zestawieniu (obecnie 38%). Wiele funduszy spadło, gdyż przestaliśmy brać pod uwagę dobry dla nich okres czerwiec 2016 - czerwiec 2017.

Skuteczność

Na czele niezmiennie Opera Alfa-plus.pl ze stuprocentową skutecznością w perspektywie ostatnich trzech lat. Za nią są dwa fundusze o krótszej historii – Skarbiec Global Bond Opportunities oraz Allianz Structured Return. Średnia skuteczność otwartych funduszy absolutnej stopy zwrotu wynosi 45%.
 
 
Skuteczność

W funduszach absolutnej stopy zwrotu o polityce publicznego FIZ również nie odnotowaliśmy poprawy skuteczności w żadnym z siedmiu przypadków. Na czele pozostaje więc PZU FIZ Akord z 83-proc. skutecznością.
 
Tradycyjnie na koniec kwartału przedstawiamy skuteczność zamkniętych funduszy publicznych wycenianych raz na trzy miesiące. To fundusze z oferty PKO TFI.

Skuteczność


Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę