Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (maj 2018)
07.06.2018 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
pobierz plik: pdf
W maju na globalnych rynkach finansowych panowała nerwowa atmosfera. Uwagę inwestorów przyciągały przede wszystkim kontynuacja amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, wycofanie USA z tzw. porozumienia nuklearnego z Iranem, zamieszanie wokół szczytu amerykańsko-koreańskiego, negocjacje koalicyjne we Włoszech oraz próba zahamowania spadku waluty krajowej przez władze w Turcji. Wartość indeksu MSCI World, odzwierciedlającego koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju spadła o -0,2%. Czerwień dominowała na większości giełd wschodzących i rozwiniętych. Wyjątkiem były Stany Zjednoczone. Indeks S&P 500 skupiający największe amerykańskie spółki wzrósł o +2,2%, a technologiczny NASDAQ o +5,3%. Niestety, jednym z najsłabszych parkietów w maju była polska Giełda Papierów Wartościowych. Solidarnie po kilka procent straciły indeksy WIG20 (-5,9%), mWIG40 (-1,5%) oraz sWIG80 (-3,5%).

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

W efekcie większość funduszy absolutnej stopy zwrotu zanotowała w maju ujemną stopę zwrotu. Straty poniosła ponad połowa rozwiązań, a wyniki wahały się od -4,5% w przypadku Superfund RED do +3,6% dla Skarbiec Market Neutral.


Czołówka rankingu skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu nieco się zmieniła względem poprzedniego miesiąca. 100-procentową skutecznością nadal mogą pochwalić się dwa fundusze Altusa, choć w przypadku Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy roczna stopa zwrotu wyniosła na koniec maja już tylko +0,2%. Miano jednego z liderów stracił natomiast Rockbridge Selektywny, którego wynik po raz pierwszy od trzech lat spadł poniżej zera (-1,7%). Wciąż jednak cechuje go bardzo wysoka 96-proc. skuteczność. Na drugim biegunie znalazł się Superfund BLUE, który w żadnym z 12-miesięcznych przesuwanych okresów w ostatnich trzech latach nie zanotował dodatniej stopy zwrotu.



Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę