Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (październik 2017)
09.11.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Październik przyniósł kontynuację trendu wzrostowego na światowych giełdach, ale nie na warszawskim parkiecie. Tu słabo wypadły małe spółki, których indeks sWIG80 stracił -5,2%. Ponieważ sporo portfeli funduszy absolutnej stopy zwrotu wypełnionych jest akcjami giełdowych maluchów, to i wyniki osiągnięte w październiku nie były najlepsze. W sumie dodatnią stopę zwrotu wypracowało zaledwie 30% funduszy. W horyzoncie 12-miesięcznym statystyki prezentują się lepiej – dodatni wynik osiągnęło 90% rozwiązań.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Najsłabiej w rocznym horyzoncie wypadają PZU FIZ Dynamiczny (-11,0%), PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A (-7,9%) oraz Noble Fund Opportunity FIZ (-7,6%). W samym październiku słabo poradził sobie natomiast Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, który pierwszy raz w historii zanotował ujemny wynik także w skali roku. W efekcie wypadł z elitarnego grona najbardziej skutecznych funduszy absolute return.

Stratę poniósł także QUERCUS Stabilny, któremu skuteczność spadła do 88% - na 24 roczne okresy przesuwane co miesiąc licząc w ostatnich 3 latach - 22 były dodatnie.  


Do grona liderów zestawienia – ze 100% skutecznością - dołączył natomiast ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego. Fundusz ten zaliczył w swojej historii ujemne roczne okresy, ale miały one miejsce ponad 3 lata temu, a więc od października nie liczymy ich już w naszej analizie.

W samym październiku najwięcej zarobił Superfund Alternatywny (+6,0%), dzięki czemu także wynik 12 mies. wzrósł powyżej zera. Mimo to wciąż ma najniższą skuteczność wśród funduszy otwartych, a 3-letni wynik pozostaje pod kreską. Wysoką stopę zwrotu osiągnęły także JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (+4,4%) oraz Skarbiec Magna FIZ (+3,9%).


Zespół Analiz Online

Metodologia raportu o skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu dostępna jest w załączniku do tej wiadomości

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę