Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)
08.11.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych. 12-miesięczny Ranking Analiz Online w październiku otrzymało 396 rozwiązań, a dla 277 historia była wystarczająco długa, aby otrzymały ocenę także w horyzoncie 36-miesięcznym.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Swoje pierwsze oceny w zestawieniu rocznym otrzymały dwa fundusze. Pierwszy z nich to Excalibur FIZ zarządzany przez OPTI TFI, który rozpoczął od neutralnej noty 3a. Natomiast drugi z funduszy to PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO). Jego pierwsza ocena efektywności zarządzania wypadła nieco słabiej – na poziomie 2a.

W październiku swoją pierwszą ocenę w horyzoncie 36-miesięcznym otrzymał tylko jeden fundusz - Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO). Historię ocen długoterminowych rozpoczął jednak od relatywnie słabej oceny 2a.

Warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które odnotowały największą poprawę rankingu. Najbardziej interesujący wydaje się przypadek funduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO), który od oceny 2a we wrześniu przeskoczył do 5a w październiku. Podobną zmianę zanotował również pomiędzy lutym, a marcem 2017 r.


Fundusz ten funkcjonuje w formule master feeder, co oznacza, że większość jego aktywów stanowią jednostki uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, który to z kolei inwestuje w akcje na całym świecie, w tym również na rynkach wschodzących, czym można tłumaczyć znaczną zmienność wyników.
 

Spadek do najniższej oceny rankingowej zanotował natomiast MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO). Jeszcze w tym roku, 12-miesięczny ranking funduszu znajdował się na poziomie 5a. Uzasadnienie spadku formy można odnaleźć już w samej nazwie. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 stanowią ok. 2/3 jego portfela akcyjnego. Indeks małych spółek od kwietnia bieżącego roku do końca października stracił już niemal -13%, tym samym spore straty poniósł też fundusz. 

Jakub Jaworski
Analizy Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę