​Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (kwiecień 2017)
08.05.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W kwietniu nieco ponad ¾ funduszy absolutnej stopy zwrotu wypracowało zysk. Warunki ku temu były sprzyjające. Większość parkietów na świecie rosła, z polską Giełdą Papierów Wartościowych na czele. Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji wzrósł w przeciągu ostatniego miesiąca o +1,4%, warszawski WIG +6,5%. 
 
Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły w kwietniu Total FIZ +6,5% oraz Opera Za 3 Grosze FIZ +5,4%, a ich wyniki po 4 miesiącach tego roku są już dwucyfrowe (odpowiednio +27,6% oraz +28,4%). Oba fundusze poprawiły też swoje statystyki w naszym zestawieniu analizującym skuteczność strategii absolute return (Tabela 1a – obejmująca fundusze wyceniane co najmniej raz w miesiącu i działające odpowiednio długo). Sprawdzamy w nim ile dodatnich 12-miesięcznych okresów przesuwanych co miesiąc ma dany fundusz w ostatnich 3 latach. Swoje statystyki poprawiły jeszcze AGIO Globalny oraz Investor FIZ. Jednak wszystkim wymienionym funduszom wciąż daleko do znalezienia się w grupie liderów – czyli rozwiązań, które wszystkie 12-miesięczne okresy w ciągu ostatnich 3 lat kończyły na plusie (mają 100% skuteczność). W kwietniu za to dołączył do nich Trigon Polskie Perły FIZ, dzięki wystarczająco długiej historii. Wcześniej brylował w zestawieniu młodych funduszy, które nie skończyły 3 lat.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Jednocześnie jednak z tego grona wypadł ALTUS Optymalnego Wzrostu, który po raz pierwszy w swojej historii poniósł stratę w horyzoncie 12-miesięcznym. Wynik za ostatnie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych wyniósł -0,55%. Swoją pozycję pogorszył też inny fundusz z Altus TFI - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, który spadł na przedostatnie miejsce w tabeli z zaledwie 25% skutecznością.


W zestawieniu młodszych funduszy (Tabela 1b) w kwietniowym raporcie zadebiutowały trzy produkty. Dwa z nich z dodatnim wynikiem w horyzoncie rocznym: Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ (+7,5%) oraz AGIO Globalny Kapitał FIZ (+2,4%), zaś trzeci ze stratą - Alfa FIZ
(-0,4%).


Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę