​Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (luty 2017)
07.03.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Luty to kolejny miesiąc dobrych nastrojów na rynkach kapitałowych. Indeks MSCI AC World odzwierciedlający koniunkturę światowego rynku akcji wzrósł o +2,6%; podobnie jak przed miesiącem. Na zielono świeciły się indeksy w prawie całej Europie, a jednym z liderów wzrostów był rodzimy WIG20, który w lutym znalazł się +6,5% nad kreską. W takich warunkach większość funduszy absolutnej stopy zwrotu wypracowało dodatni wynik. Na 109 rozwiązań stratę poniosło 27.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 14 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


W naszym zestawieniu analizującym skuteczność strategii, w którym sprawdzamy ile dodatnich 12-miesięcznych okresów przesuwanych co miesiąc ma dany fundusz w ostatnich 3 latach, kilkanaście funduszy poprawiło swoje statystyki.

W przypadku funduszy wycenianych co najmniej raz w miesiącu i działających odpowiednio długo, wyróżniły się produkty z oferty BPH TFI. Dwa z nich trafiły do czołówki: BPH FIO Strategii Akcyjnej oraz BPH Selektywny, dzięki czemu liczba rozwiązań, które wykazały 100% skuteczność (tabela 1a), wzrosła do dziesięciu. Do tego grona ma szansę dołączyć już w marcowym zestawieniu Ipopema Opportunity FIZ, fundusz, który od 23 miesięcy może się pochwalić dodatnimi, przesuwanymi co miesiąc, rocznymi stopami zwrotu. Jego celem jest generowanie dodatnich kwartalnych stóp zwrotu i wyników rocznych rzędu 5-15%. Jego wynik za ostatnie 12 miesięcy wyniósł +7,4%.  

Niezmiennie nieźle się prezentuje zestawienie funduszy młodszych, działających krócej niż 3 lata. Na 37 podmiotów wycenianych min. raz w miesiącu, 24 zakończyły wszystkie roczne okresy z dodatnim wynikiem.


Co trzeci fundusz w tym zestawieniu możę się pochwalić dwucyfrowym zyskiem za ostatnie 12 miesięcy. PZU FIZ Akcji Focus zarobił w tym czasie +36%, 89th Avenue Fund No 1 FIZ +31%, a Eques Total Return FIZ +23%.

Fundusze, które od dłuższego czasu wypadają nie najlepiej w naszym zestawieniu, w lutym utrzymały złą passę. Jedynie InValue FIZ po raz pierwszy w swojej niedługiej historii może się pochwalić dodatnim wynikiem w horyzoncie 12-miesięcznym. Jego wynik na koniec lutego wyniósł +9,6%. 

Więcej o raporcie, metodologii piszemy w sekcji edukacyjnej.
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę