Aegon - Esaliens Senior (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,15 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.09% -1.79% 22/131
3m -0.68% -0.80% 49/131
6m 0.30% 0.85% 86/130
12m -2.05% -2.72% 73/127
36m 1.23% 5.49% 86/121
YTD -0.05% 0.73% 78/130
max 183.42% 186.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • fundusz oparty na: Esaliens Senior FIO
  • data uruchomienia: 12.04.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 9,6 mln PLN (12.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 20% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,86 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,79% od 0,41% do 2,18% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,42 do 0,40 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę