Aegon - Esaliens Senior (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,45 PLN
-0,15 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.16% 0.66% 34/143
3m 2.73% 1.50% 26/143
6m 3.40% 2.83% 33/138
12m 3.51% 3.06% 43/134
36m 3.11% 3.69% 64/126
YTD 2.82% 1.39% 18/143
max 195.75% 197.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • fundusz oparty na: Esaliens Senior FIO
  • data uruchomienia: 12.04.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 7,9 mln PLN (12.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 20% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,45 słaby
odchylenie standardowe 0,73% od 0,34% do 1,74% niska zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,52 do 0,50 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę