Aegon - Esaliens Senior (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,19 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.33% 0.59% 101/134
3m 0.62% 0.63% 69/134
6m -0.40% -1.33% 68/131
12m -3.35% -4.29% 60/131
36m 3.89% 7.85% 84/124
YTD 0.70% 1.01% 97/134
max 185.56% 186.97% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • fundusz oparty na: Esaliens Senior FIO
  • data uruchomienia: 12.04.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 10,7 mln PLN (06.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 20% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,13 słaby
odchylenie standardowe 0,86% od 0,46% do 2,22% niska zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,38 do 0,28 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę