Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.58% 1.24% 92/110
3m 0.72% 1.16% 88/109
6m 1.91% 2.34% 74/106
12m 3.23% 3.44% 69/103
36m 6.47% 6.66% 51/100
YTD 0.86% 1.47% 87/107
max 78.98% 69.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 80% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Fundusz posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 3,00 dobry
odchylenie standardowe 0,61% od 0,18% do 1,14% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,76 do 0,42 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę