Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,30 PLN
+1,29 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.54% 74/107
3m 2.33% 1.37% 16/107
6m 2.96% 2.45% 19/107
12m 4.40% 5.60% 87/105
36m 9.76% 10.24% 59/100
YTD 3.06% 2.54% 35/107
max 86.01% 77.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 80% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Fundusz posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,05 od -0,00 do 1,83 słaby
odchylenie standardowe 0,41% od 0,18% do 1,29% niska zmienność
Sharpe'a 0,39 od -0,62 do 0,70 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę