Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 27.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.80% 1.25% 92/107
3m 0.62% 1.06% 70/107
6m 0.62% 1.36% 64/105
12m 2.43% 4.43% 87/104
36m 10.07% 11.01% 68/100
YTD 0.71% 1.15% 75/107
max 81.77% 74.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 80% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Fundusz posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,13 słaby
odchylenie standardowe 0,41% od 0,17% do 0,93% niska zmienność
Sharpe'a 0,35 od -0,79 do 0,66 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę