Aegon - Esaliens Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,59 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.06% 1.19% 72/110
3m 1.09% 1.21% 76/109
6m 1.94% 2.10% 63/106
12m 3.26% 3.35% 53/103
36m 5.68% 6.88% 73/100
YTD 1.37% 1.54% 65/107
max 101.03% 118.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,58% od 0,18% do 1,14% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,76 do 0,42 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę