Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Esaliens Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 06.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.74% -0.57% 28/107
3m 2.11% 0.76% 16/107
6m 1.92% 0.91% 17/105
12m 4.64% 3.98% 17/104
36m 10.06% 9.37% 34/100
YTD 2.11% 0.76% 16/107
max 108.13% 124.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 1,83 dobry
odchylenie standardowe 0,47% od 0,18% do 1,17% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,31 od -0,69 do 0,68 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę