Aegon - Esaliens Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,35 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 17.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.66% -0.34% 78/107
3m -0.61% -0.24% 74/106
6m 0.36% 1.04% 62/105
12m 2.18% 3.12% 61/104
36m 8.28% 9.59% 73/100
YTD -0.43% -0.20% 80/107
max 102.96% 122.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,26 słaby
odchylenie standardowe 0,46% od 0,17% do 0,97% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,26 od -0,78 do 0,64 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę