Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Esaliens Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.63% 0.60% 59/107
3m 1.55% 2.48% 83/107
6m 4.77% 4.08% 31/107
12m 4.99% 5.02% 55/105
36m 11.52% 11.61% 61/100
YTD 4.35% 3.92% 42/107
max 112.70% 131.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 1,56 słaby
odchylenie standardowe 0,51% od 0,19% do 1,38% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,37 od -0,58 do 0,69 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę