Aegon - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 20.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.39% 0.85% 18/22
3m 0.91% 1.80% 16/22
6m 2.64% 1.90% 6/21
12m 8.95% 5.08% 4/21
36m 10.01% 6.41% 5/19
YTD 0.57% 0.57% 13/22
max 8.88% 7.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (15% MSCI World Total Return (Net) + 85% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,43 od -0,00 do 1,34 dobry
odchylenie standardowe 0,94% od 0,30% do 1,73% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,33 do 0,46 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę