Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.70% 1.42% 11/21
3m 3.49% 5.92% 18/21
6m -2.10% -1.08% 13/21
12m -0.16% 0.42% 13/20
36m 7.77% 2.48% 1/19
YTD -1.82% -0.81% 13/21
max 6.29% 5.93% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,73 od -0,00 do 0,88 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,38% od 0,73% do 3,19% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,24 do 0,06 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę