Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,24 PLN
-0,22 %
wycena na dzień 06.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.68% -6.10% 10/21
3m -5.02% -7.34% 7/21
6m -5.28% -6.43% 8/20
12m -0.35% -4.83% 4/20
36m 3.74% -3.51% 1/18
YTD -5.02% -7.34% 7/21
max 2.82% -1.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (15% MSCI World Total Return (Net) + 85% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,17 od -0,00 do 1,17 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,37% od 0,66% do 2,96% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,40 do -0,01 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę