Aegon - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 12.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.07% 0.25% 16/21
3m -0.28% 0.52% 17/20
6m 3.78% 1.80% 3/20
12m 7.96% 4.69% 3/20
36m 10.05% 6.00% 4/17
YTD 8.81% 4.91% 3/20
max 7.93% 6.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (15% MSCI World Total Return (Net) + 85% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,53 od -0,00 do 1,32 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,95% od 0,31% do 1,72% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,27 do 0,48 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę