Aegon - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.92% 1.85% 14/21
3m 5.04% 4.28% 5/20
6m 5.94% 3.59% 1/20
12m 14.12% 9.29% 4/20
36m 13.99% 9.31% 4/17
YTD 1.03% 0.99% 10/21
max 17.83% 14.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od -0,00 do 1,19 dobry
odchylenie standardowe 2,02% od 1,21% do 2,41% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,23 do 0,20 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę