Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,13 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.08% 2.75% 18/21
3m -7.60% -4.31% 17/21
6m -7.42% -5.30% 15/21
12m -0.10% -1.10% 8/20
36m 3.25% -1.32% 6/18
YTD -7.59% -6.19% 15/21
max 7.77% 5.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,45 od -0,00 do 1,14 dobry
odchylenie standardowe 2,55% od 1,16% do 3,67% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,28 do 0,07 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę