Aegon - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,36 PLN
-0,30 %
wycena na dzień 21.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.63% 1.75% 4/22
3m 5.00% 2.72% 1/21
6m 6.18% 3.51% 1/21
12m 8.78% 6.05% 4/21
36m 14.97% 10.18% 3/17
YTD 14.34% 8.78% 1/21
max 15.58% 11.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,47 od -0,00 do 0,87 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,02% od 0,64% do 2,16% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,20 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę