Aegon - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 11.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.24% 0.03% 7/49
3m 4.73% 1.66% 1/48
6m 9.19% 2.96% 1/48
12m 12.44% 5.89% 1/47
36m 15.80% 7.92% 2/36
YTD 19.50% 8.10% 1/47
max 22.52% 10.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (75% MSCI World Total Return (Net) + 25% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,50 od -0,00 do 0,94 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,83% od 1,03% do 2,83% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,14 od -0,17 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę