Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,31 PLN
+0,26 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.01% 3.00% 33/42
3m -9.40% -4.05% 40/42
6m -9.58% -6.22% 31/42
12m -0.65% -2.25% 15/41
36m 3.23% -4.04% 4/32
YTD -10.15% -7.16% 31/42
max 11.28% 3.86% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% (75% MSCI World Total Return (Net) + 25% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od -0,00 do 1,14 dobry
odchylenie standardowe 3,61% od 1,20% do 3,80% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,33 do 0,02 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę