Aegon Alfa ETF 8 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 18.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.18% 0.55% 122/135
3m 0.00% 1.68% 132/134
6m 1.92% 0.39% 35/134
12m 0.63% -1.99% 18/131
36m 9.22% 6.73% 45/125
YTD 0.45% 2.09% 129/134
max 11.30% 6.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 30.12.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 25% WIG20 + 75% Treasury BondSpot Poland Index
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 0%-50% aktywów, instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-40%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 30%-95%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-45%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-30% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-40% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.h.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,31 od -0,00 do 1,72 dobry
odchylenie standardowe 1,05% od 0,44% do 2,20% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,37 do 0,36 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę