Aegon Alfa ETF 5 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.09% -3.23% 15/60
3m -1.06% -1.57% 23/60
6m 3.60% 0.97% 8/60
12m -0.18% -7.55% 6/60
36m 12.88% 0.52% 9/57
YTD 1.17% 1.23% 41/60
max 12.20% -0.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 30.12.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 18,7 mln PLN (12.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 45% WIG20 + 55% Treasury BondSpot Poland Index
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 10%-80% aktywów, instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-60%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 10%-80%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-50%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-60% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-60% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,26 od -0,00 do 1,46 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,80% od 0,85% do 5,41% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,24 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę