IR (Information Ratio)
Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy
zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa
zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu
benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej
polityki inwestycyjnej grupy funduszy.
odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe to jedna z bardziej popularnych miar
statystycznych, pokazująca jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały
się w przeszłości. Im wyższe odchylenie standardowe, tym wyższe ryzyko
towarzyszące inwestycji w jednostkę funduszu.
wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik Sharpe’a opisuje jak dobrze osiągnięta stopa zwrotu
wynagradza inwestora za podjęte przez niego ryzyko inwestowania w
walory ryzykowne. Parametr umożliwia jednoczesną maksymalizację
zysku oraz minimalizację ryzyka, co można osiągnąć przez wybór
funduszu o największej dodatniej wartości wskaźnika.
