Aegon - NN Średnich i Małych Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,38 PLN
-0,20 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.55% -4.09% 46/67
3m -2.18% -0.84% 35/67
6m -3.63% -1.87% 33/67
12m -6.51% -9.83% 11/63
36m -1.44% -4.37% 18/58
YTD 2.66% 4.68% 33/65
max 8.27% 3.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
  • polityka inwestycyjna: Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,40 od -0,00 do 2,18 dobry
odchylenie standardowe 3,05% od 2,71% do 4,40% niska zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,24 do 0,22 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę