Aegon - NN Średnich i Małych Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,99 PLN
-0,51 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.07% 2.10% 16/70
3m -0.93% -1.30% 22/70
6m 4.24% 4.44% 32/68
12m -5.66% -10.39% 16/63
36m 14.51% 7.34% 16/60
YTD 7.23% 7.47% 34/68
max 13.08% 5.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
  • polityka inwestycyjna: Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,62 od -0,00 do 2,36 dobry
odchylenie standardowe 3,21% od 2,87% do 4,54% niska zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,23 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę