Aegon Alfa ETF 6 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 18.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.28% 1.58% 41/51
3m 2.12% 2.10% 30/51
6m 4.52% 2.27% 7/51
12m 7.04% 2.04% 7/51
36m 18.97% 2.49% 6/48
YTD 5.61% 3.38% 12/51
max 11.00% -1.68% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 08.01.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 16,3 mln PLN (06.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 40% WIG20 + 60% Treasury BondSpot Poland Index
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 10%-70% aktywów, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-55%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 20%-85%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-50%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-50% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-55% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,65 od -0,00 do 1,65 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,52% od 0,92% do 4,86% niska zmienność
Sharpe'a 0,20 od -0,27 do 0,20 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę