Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 16.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.97% -1.78% 17/131
3m -0.44% -0.75% 46/131
6m 3.41% 1.41% 13/130
12m 0.72% -2.76% 16/127
36m 12.19% 5.16% 14/121
YTD 0.72% 0.77% 50/130
max 12.30% 5.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 08.01.2014 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1,0 mln PLN (12.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 35% WIG20 + 65% Treasury BondSpot Poland Index
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 10%-60% aktywów, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-50%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 25%-90%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-45%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-40% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-50% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,72 od -0,00 do 1,86 dobry
odchylenie standardowe 1,43% od 0,41% do 2,18% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,42 do 0,40 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę