Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,45 %
wycena na dzień 11.01.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.15% 2.81% 19/72
3m 0.07% 0.91% 51/72
6m 5.18% 3.33% 13/72
12m 12.03% 8.33% 16/72
36m 11.75% 8.22% 24/63
YTD 1.67% 1.40% 22/73
max 34.10% 21.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 22.09.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 113,7 mln PLN (06.2017)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% WIG20 + 40% Treasury BondSpot Poland Index
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 20%-100% aktywów, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-80%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-60%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-60%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-100% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-80% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,28 od -0,00 do 1,61 dobry
odchylenie standardowe 2,30% od 0,97% do 7,79% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,23 do 0,31 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę