Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.07.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.29% -1.76% 31/69
3m -4.14% -2.88% 53/69
6m -9.98% -7.36% 62/69
12m -5.83% -4.60% 50/68
36m 0.66% -1.51% 26/65
YTD -6.97% -5.25% 46/69
max 22.70% 13.34% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 22.09.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 91,2 mln PLN (12.2017)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% WIG20 + 40% Treasury BondSpot Poland Index
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 20%-100% aktywów, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-80%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-60%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-60%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-100% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-80% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,20 od -0,00 do 1,58 dobry
odchylenie standardowe 2,54% od 0,91% do 7,90% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,28 do 0,13 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
↑ na górę