Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+1,00 %
wycena na dzień 31.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -9.41% -10.33% 21/45
3m -16.69% -16.07% 27/45
6m -15.80% -14.95% 25/45
12m -14.15% -15.66% 16/45
36m -12.79% -19.89% 8/44
YTD -16.69% -16.07% 27/45
max 9.80% -7.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 22.09.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 21,2 mln PLN (12.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 20%-100% aktywów, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-80%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-60%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-60%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-100% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-80% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od -0,00 do 1,18 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,03% - -
Sharpe'a -0,13 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę