Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,00 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.01% -0.03% 11/43
3m 0.02% 0.25% 30/42
6m 0.21% 0.66% 38/42
12m 0.60% 0.71% 33/42
36m 4.87% 3.17% 15/39
YTD 0.03% 0.09% 17/42
max 16.53% 15.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu funduszu nie powinien przekraczać 2 lat.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,38 od -0,00 do 3,27 dobry
odchylenie standardowe 0,20% od 0,07% do 1,14% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,12 od -1,21 do 0,49 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę