Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,45 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 17.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 0.05% 2/40
3m 0.37% 0.18% 9/39
6m 0.94% 0.84% 12/39
12m 1.30% 1.70% 19/38
36m 5.36% 4.82% 18/36
YTD 0.22% 0.06% 5/40
max 17.85% 17.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu funduszu nie powinien przekraczać 2 lat.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,28 od -0,00 do 1,84 słaby
odchylenie standardowe 0,23% od 0,07% do 1,01% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -1,11 do 0,44 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę