Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR Hedged) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,36 EUR
+1,04 %
wycena na dzień 28.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.73%
3m 2.63%
6m -1.54%
12m 3.48%
36m -0.26%
YTD -3.23%
max 15.63%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US), 24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Govt Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,93% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę