Generali OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,18 PLN
+0,39 %
wycena na dzień 18.01.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.46% 4.79% 10/11
3m 3.13% 3.44% 8/11
6m 6.00% 6.30% 6/11
12m 20.58% 20.24% 7/11
36m 26.21% 31.54% 11/11
YTD 3.54% 3.75% 9/11
max 368.10% 373.69% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Krzysztof Zawiła (od 02.2013)
    Konrad Cich (od 02.2015)
    Marcin Gierasiński (od 02.2015)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 8 803,9 mln PLN (12.2017)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,89 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,76% od 2,55% do 3,05% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,15 od 0,15 do 0,23 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę