Generali OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,47 %
wycena na dzień 17.11.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.36% -3.36% 6/12
3m 0.11% 0.20% 7/12
6m 2.36% 1.93% 3/12
12m 24.83% 23.91% 5/12
36m 15.09% 19.63% 12/12
YTD 16.82% 16.12% 5/12
max 342.40% 346.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Krzysztof Zawiła (od 02.2013)
    Konrad Cich (od 02.2015)
    Marcin Gierasiński (od 02.2015)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 8 889,7 mln PLN (10.2017)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,12 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,78% od 2,56% do 3,08% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od 0,13 do 0,21 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę