Nordea OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,22 %
wycena na dzień 20.01.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.52% 3.62% 9/12
3m 9.02% 9.34% 9/12
6m 13.68% 13.97% 8/12
12m 22.15% 20.88% 3/12
36m 9.25% 8.28% 5/12
YTD 2.33% 2.51% 10/12
max 318.00% 294.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Paweł Wilkowiecki (od 12.2009)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 7 154,3 mln PLN (12.2016)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,42 od -0,00 do 0,98 dobry
odchylenie standardowe 2,86% od 2,59% do 3,12% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,04 do 0,05 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę