DFE PZU
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 19.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.00% 1.53% 8/9
3m 4.21% 3.55% 3/9
6m 3.75% 2.43% 3/9
12m -3.16% -3.46% 5/9
36m 24.07% 10.07% 1/9
YTD 5.07% 4.14% 2/9
max 182.00% 101.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  • zarządzający: Arkadiusz Julke (od 01.2012)
    Maciej Galiński (od 01.2013)
    Arkadiusz Lis (od 06.2014)
  • data uruchomienia: 18.01.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 175,7 mln PLN (12.2018)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG30 + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i korporacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Proporcje dotyczące udziału pomiędzy kategoriami lokat uzależnione będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych instrumentów finansowych przy uwzględnieniu bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, jak i dłużnych instrumentów finansowych. Limit udziału akcji w portfelu wynosi 80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,08 od -0,00 do 1,08 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,79% - -
Sharpe'a 0,22 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę