DFE PZU
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 23.05.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.35%
3m 3.05%
6m 14.90%
12m 23.38%
36m 45.33%
YTD 10.70%
max 187.60%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  • zarządzający: Arkadiusz Julke (od 01.2012)
    Quoc Hung Le Tu (od 09.2012)
    Maciej Galiński (od 01.2013)
    Arkadiusz Lis (od 06.2014)
  • data uruchomienia: 18.01.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 27,0 mln PLN (12.2016)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG30 + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i korporacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Proporcje dotyczące udziału pomiędzy kategoriami lokat uzależnione będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych instrumentów finansowych przy uwzględnieniu bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, jak i dłużnych instrumentów finansowych. Limit udziału akcji w portfelu wynosi 80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,98% - -
Sharpe'a 0,29 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę