Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
DFE PZU
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,43 PLN
+1,69 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.71% 2.69% 2/9
3m 15.51% 16.11% 3/9
6m -8.47% -0.86% 9/9
12m -10.25% -0.99% 9/9
36m -14.10% -4.10% 9/9
YTD -8.47% -0.86% 9/9
max 154.00% 100.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  • zarządzający: Arkadiusz Julke (od 01.2012)
    Maciej Galiński (od 01.2013)
    Arkadiusz Lis (od 06.2014)
  • data uruchomienia: 18.01.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 262,7 mln PLN (12.2019)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG30 + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i korporacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Proporcje dotyczące udziału pomiędzy kategoriami lokat uzależnione będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych instrumentów finansowych przy uwzględnieniu bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, jak i dłużnych instrumentów finansowych. Limit udziału akcji w portfelu wynosi 80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,57 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,63% od 2,22% do 4,64% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,13 od -0,17 do 0,02 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę