OFE PZU "Złota Jesień"
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 19.01.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.05% 3.27% 11/12
3m 10.40% 9.79% 3/12
6m 15.31% 13.94% 2/12
12m 22.38% 21.08% 3/12
36m 9.19% 8.22% 5/12
YTD 2.57% 2.45% 3/12
max 299.20% 293.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  • zarządzający: Arkadiusz Julke (od 10.2000)
    Quoc Hung Le Tu (od 09.2012)
    Maciej Galiński (od 01.2013)
    Arkadiusz Lis (od 06.2014)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 19 979,3 mln PLN (12.2016)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 0,98 dobry
odchylenie standardowe 3,06% od 2,59% do 3,12% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,04 do 0,05 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę