Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
OFE PZU "Złota Jesień"
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,76 PLN
+2,10 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.06% 3.56% 2/10
3m 20.02% 17.33% 1/10
6m -14.53% -13.32% 9/10
12m -16.36% -15.33% 9/10
36m -16.72% -17.06% 4/10
YTD -13.57% -12.42% 9/10
max 268.70% 263.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  • zarządzający: Arkadiusz Julke (od 10.2000)
    Maciej Galiński (od 01.2013)
    Arkadiusz Lis (od 06.2014)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 18 023,7 mln PLN (06.2020)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,17 od -0,00 do 0,73 dobry
odchylenie standardowe 4,65% od 4,14% do 4,65% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,12 od -0,15 do -0,12 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę