DFE Pekao
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,68 %
wycena na dzień 23.05.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.57%
3m -3.94%
6m -5.32%
12m -5.25%
36m 1.54%
YTD -4.91%
max 31.70%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Wojciech Cieślak (od 10.2012)
    Kamil Kosiński (od 10.2012)
  • data uruchomienia: 23.10.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 82,7 mln PLN (12.2017)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe, przy czym w zaangażowanie w akcję będzie utrzymywać się na poziomie od 25% do 60%, a kategorie lokat inne niż akcje i papiery dłużne nie przekroczy 20%. Nie wyklucza się inwestycji zagranicznych, z zastrzeżeniem, że lokaty w zagraniczne aktywa pozwolą na realizację podstawowego celu polityki inwestycyjnej Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,11% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę