Pekao OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 24.05.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.30% -2.02% 10/11
3m -6.36% -5.55% 11/11
6m -8.08% -6.71% 11/11
12m -3.71% -2.49% 10/11
36m 4.21% 5.97% 10/11
YTD -8.27% -7.05% 11/11
max 291.40% 301.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Wojciech Cieślak (od 01.2011)
    Kamil Kosiński (od 01.2011)
  • data uruchomienia: 19.07.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 2 474,7 mln PLN (04.2018)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,68 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,34% od 2,80% do 3,34% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od 0,03 do 0,08 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę