Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO DFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 01.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.02% 2.69% 4/9
3m 12.67% 16.11% 4/9
6m 0.55% -0.86% 3/9
12m -3.61% -0.99% 3/9
36m -3.61% -4.10% 4/9
YTD 0.55% -0.86% 3/9
max 46.70% 83.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 40% WIG + 60% indeks polskich obligacji skarbowych
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są w instrumenty udziałowe oraz dłużne, przy czym udział instrumentów udziałowych w portfelu wynosi max. 70%. Fundusz może również lokować swoje aktywa w depozyty bankowe i bankowe papery wartościowe (polskie i zagraniczne). Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej może być lokowane nie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,57 dobry
odchylenie standardowe 2,22% od 2,22% do 4,64% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,09 od -0,17 do 0,02 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę