PKO DFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,14 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.63% -3.31% 8/9
3m -1.81% -1.05% 8/9
6m 0.97% 2.34% 9/9
12m -3.75% -4.36% 2/9
36m 6.64% 5.66% 6/9
YTD 0.27% 1.35% 8/9
max 46.10% 79.08% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 40% WIG + 60% indeks polskich obligacji skarbowych
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są w instrumenty udziałowe oraz dłużne, przy czym udział instrumentów udziałowych w portfelu wynosi max. 70%. Fundusz może również lokować swoje aktywa w depozyty bankowe i bankowe papery wartościowe (polskie i zagraniczne). Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej może być lokowane nie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,12 od -0,00 do 0,76 słaby
odchylenie standardowe 1,54% od 1,20% do 2,65% niska zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,14 do 0,16 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę