PKO DFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.88% -3.21% 8/9
3m -0.61% 0.27% 9/9
6m -2.34% -1.02% 8/9
12m -1.88% -2.12% 3/9
36m 3.54% 3.22% 7/9
YTD 0.41% 2.01% 8/9
max 46.30% 80.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 40% WIG + 60% indeks polskich obligacji skarbowych
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są w instrumenty udziałowe oraz dłużne, przy czym udział instrumentów udziałowych w portfelu wynosi max. 70%. Fundusz może również lokować swoje aktywa w depozyty bankowe i bankowe papery wartościowe (polskie i zagraniczne). Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej może być lokowane nie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od -0,00 do 0,85 słaby
odchylenie standardowe 1,56% od 1,25% do 2,52% niska zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,15 do 0,16 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę