PKO DFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 07.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.89% 2.51% 7/9
3m -1.35% 1.31% 9/9
6m -2.21% 0.91% 9/9
12m -1.02% 3.21% 9/9
36m 2.82% 4.81% 7/9
YTD 0.14% 3.85% 8/9
max 45.90% 83.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 40% WIG + 60% indeks polskich obligacji skarbowych
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są w instrumenty udziałowe oraz dłużne, przy czym udział instrumentów udziałowych w portfelu wynosi max. 70%. Fundusz może również lokować swoje aktywa w depozyty bankowe i bankowe papery wartościowe (polskie i zagraniczne). Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej może być lokowane nie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,03 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,50% od 1,21% do 2,54% niska zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,25 do 0,11 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę