PKO DFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 16.08.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.07%
3m 1.32%
6m 3.38%
12m 8.81%
36m 14.25%
YTD 6.54%
max 53.10%

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 40% WIG + 60% indeks polskich obligacji skarbowych
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są w instrumenty udziałowe oraz dłużne, przy czym udział instrumentów udziałowych w portfelu wynosi max. 70%. Fundusz może również lokować swoje aktywa w depozyty bankowe i bankowe papery wartościowe (polskie i zagraniczne). Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej może być lokowane nie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,71% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę