Allianz Polska DFE (kategoria C)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 07.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.89% 2.51% 6/9
3m 1.45% 1.31% 6/9
6m 1.74% 0.91% 5/9
12m 4.31% 3.21% 5/9
36m 9.95% 4.81% 4/9
YTD 4.78% 3.85% 5/9
max 25.16% 34.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,71 od -0,00 do 1,03 dobry
odchylenie standardowe 1,80% od 1,21% do 2,54% niska zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,25 do 0,11 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę