Allianz Polska DFE (kategoria C)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,15 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.72% -3.31% 2/9
3m -0.37% -1.05% 5/9
6m 2.87% 2.34% 5/9
12m -4.90% -4.36% 5/9
36m 9.24% 5.66% 5/9
YTD 1.57% 1.35% 5/9
max 21.32% 31.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 0,76 dobry
odchylenie standardowe 1,76% od 1,20% do 2,65% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,14 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę