Allianz Polska DFE (kategoria C)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.78% -3.01% 2/9
3m 1.54% 0.69% 4/9
6m 0.95% -0.89% 3/9
12m -2.26% -1.84% 6/9
36m 9.08% 3.29% 4/9
YTD 3.21% 2.06% 5/9
max 23.28% 32.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,52 od -0,00 do 0,85 dobry
odchylenie standardowe 1,81% od 1,25% do 2,52% niska zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,15 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę