Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Polska DFE (kategoria B)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,89 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.15% 2.69% 7/9
3m 6.69% 16.11% 7/9
6m -5.64% -0.86% 6/9
12m -5.71% -0.99% 6/9
36m -4.51% -4.10% 5/9
YTD -5.64% -0.86% 6/9
max 9.54% 14.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,57 słaby
odchylenie standardowe 2,34% od 2,22% do 4,64% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,17 do 0,02 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę