Allianz Polska DFE (kategoria A)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,14 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.60% -3.31% 1/9
3m -0.07% -1.05% 1/9
6m 3.34% 2.34% 2/9
12m -3.98% -4.36% 3/9
36m 12.21% 5.66% 2/9
YTD 1.93% 1.35% 3/9
max 29.34% 33.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,69 od -0,00 do 0,76 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,76% od 1,20% do 2,65% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,14 do 0,16 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę