Allianz Polska DFE (kategoria A)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 18.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.32% 1.51% 5/9
3m 0.14% -0.50% 4/9
6m 1.18% -0.73% 2/9
12m 0.90% 1.86% 5/9
36m 12.30% 3.96% 1/9
YTD 4.58% 3.20% 3/9
max 32.70% 36.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,01 od -0,00 do 1,01 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,81% od 1,22% do 2,54% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,23 do 0,11 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę