Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Polska DFE (kategoria A)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 06.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.63% 1.95% 6/9
3m 7.14% 16.45% 6/9
6m -4.60% 0.73% 5/9
12m -4.54% 0.78% 5/9
36m -2.02% -1.69% 4/9
YTD -4.21% 1.23% 5/9
max 28.07% 39.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 0,57 dobry
odchylenie standardowe 2,34% od 2,22% do 4,64% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,17 do 0,02 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę