Allianz Polska DFE (kategoria A)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.47% 0.46% 3/9
3m 1.36% 2.77% 5/9
6m 3.25% 4.40% 3/9
12m 4.41% 3.52% 3/9
36m 7.80% 1.09% 1/9
YTD 1.43% 1.64% 5/9
max 35.60% 40.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,92 od -0,00 do 0,92 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,76% od 1,18% do 2,33% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,22 do 0,06 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę