Allianz Polska DFE (kategoria A)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 16.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.03% 1.48% 5/9
3m 1.17% 0.57% 1/9
6m 3.95% 3.79% 3/9
12m 2.64% 2.64% 4/9
36m 16.51% 9.87% 2/9
YTD 5.58% 5.33% 4/9
max 33.97% 39.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,64 od -0,00 do 0,92 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,82% od 1,26% do 2,68% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,11 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę