Allianz Polska DFE (kategoria A)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 18.01.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.90%
3m 2.69%
6m 4.95%
12m 12.87%
36m 24.88%
YTD 2.07%
max 38.60%

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,12% - -
Sharpe'a 0,39 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę