Allianz Polska DFE (kategoria D)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,45 %
wycena na dzień 27.03.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.08%
3m 3.38%
6m 5.46%
12m 8.42%
36m 10.23%
YTD 3.06%
max 31.40%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Rafał Trzop (od 03.2012)
    Grzegorz Zubrzycki (od 03.2012)
  • data uruchomienia: 22.03.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 8,3 mln PLN (12.2016)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,27% - -
Sharpe'a 0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę