Allianz Polska DFE (kategoria D)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.78% -3.31% 4/9
3m -0.61% -1.05% 6/9
6m 2.38% 2.34% 6/9
12m -5.83% -4.36% 7/9
36m 5.98% 5.66% 7/9
YTD 1.17% 1.35% 7/9
max 29.30% 79.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Rafał Trzop (od 03.2012)
    Grzegorz Zubrzycki (od 03.2012)
  • data uruchomienia: 22.03.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 13,7 mln PLN (12.2018)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 0,76 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,77% od 1,20% do 2,65% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,14 do 0,16 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę