Allianz Polska DFE (kategoria D)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 07.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.84% 2.51% 8/9
3m 1.22% 1.31% 7/9
6m 1.22% 0.91% 7/9
12m 3.27% 3.21% 7/9
36m 6.67% 4.81% 6/9
YTD 3.91% 3.85% 7/9
max 32.80% 83.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Rafał Trzop (od 03.2012)
    Grzegorz Zubrzycki (od 03.2012)
  • data uruchomienia: 22.03.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 13,7 mln PLN (12.2018)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od -0,00 do 1,03 słaby
odchylenie standardowe 1,81% od 1,21% do 2,54% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,25 do 0,11 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę