Allianz Polska DFE (kategoria D)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,31 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.40%
3m -0.99%
6m -1.36%
12m -8.03%
36m 10.22%
YTD 2.11%
max 30.50%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Rafał Trzop (od 03.2012)
    Grzegorz Zubrzycki (od 03.2012)
  • data uruchomienia: 22.03.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 13,7 mln PLN (12.2018)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,81% - -
Sharpe'a 0,03 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę