Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife DFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,42 PLN
+1,65 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.55% 2.69% 1/9
3m 35.91% 16.11% 1/9
6m 10.10% -0.86% 1/9
12m 13.58% -0.99% 1/9
36m 4.21% -4.10% 1/9
YTD 10.10% -0.86% 1/9
max 155.10% 94.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Piotr Grzeliński (od 07.2018)
    Andrzej Bieniek (od 04.2019)
  • data uruchomienia: 31.01.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 36,0 mln PLN (12.2019)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są głównie w krajowe instrumenty finansowe: dłużne (skarbowe i nieskarbowe) i udziałowe (akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prawa do akcji, prawa poboru itp.). Fundusz może inwestować również w zagraniczne dłużne i udziałowe instrumenty finansowe. Fundusz zarządzany jest aktywnie , a udział akcji i instrumentów dłużnych w jego portfelu inwestycyjnym zmienia się w zależności od sytuacji rynkowej. Udziału akcji w portfelu wynosi 10-80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,47 od -0,00 do 0,57 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,64% od 2,22% do 4,64% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,02 od -0,17 do 0,02 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę