MetLife DFE
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.45% -3.21% 7/9
3m 0.32% 0.27% 6/9
6m -0.18% -1.02% 6/9
12m -1.45% -2.12% 1/9
36m -6.63% 3.22% 9/9
YTD 3.27% 2.01% 4/9
max 118.20% 90.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Piotr Grzeliński (od 07.2018)
    Andrzej Bieniek (od 04.2019)
  • data uruchomienia: 31.01.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 30,8 mln PLN (12.2018)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są głównie w krajowe instrumenty finansowe: dłużne (skarbowe i nieskarbowe) i udziałowe (akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prawa do akcji, prawa poboru itp.). Fundusz może inwestować również w zagraniczne dłużne i udziałowe instrumenty finansowe. Fundusz zarządzany jest aktywnie , a udział akcji i instrumentów dłużnych w jego portfelu inwestycyjnym zmienia się w zależności od sytuacji rynkowej. Udziału akcji w portfelu wynosi 10-80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,85 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,06% od 1,25% do 2,52% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,15 do 0,16 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę