MetLife DFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 26.04.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.69%
3m 2.41%
6m 5.16%
12m 8.44%
36m 13.68%
YTD 3.87%
max 146.80%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Piotr Grzeliński (od 01.2015)
  • data uruchomienia: 31.01.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 28,5 mln PLN (12.2016)
  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG20 + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są głównie w krajowe instrumenty finansowe: dłużne (skarbowe i nieskarbowe) i udziałowe (akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prawa do akcji, prawa poboru itp.). Fundusz może inwestować również w zagraniczne dłużne i udziałowe instrumenty finansowe. Fundusz zarządzany jest aktywnie , a udział akcji i instrumentów dłużnych w jego portfelu inwestycyjnym zmienia się w zależności od sytuacji rynkowej. Udziału akcji w portfelu wynosi 10-80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,00% - -
Sharpe'a 0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę