Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,35 EUR
+0,18 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.66%
3m 1.94%
6m 3.25%
12m 1.18%
36m 11.40%
YTD 4.54%
max 86.43%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
  • ISIN: LU0095938881
  • zarządzający: Shrenick Shah
    Benoit Lanctot
    Josh Berelowitz
  • data uruchomienia jednostki: 02.05.2005 r.
  • data uruchomienia funduszu: 23.10.1998 r.
  • pierwsza wpłata: 35 000 USD
  • następna wpłata: 5 000 USD
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 18 089,3 mln PLN (06.2020)
  • segment: absolutnej stopy zwrotu
  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% ICE 1 Month EUR LIBOR
  • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów. Fundusz inwestuje na całym świecie, w tym również w krajach rynków wschodzących, we wszystkie dozwolone instrumenty inwestycyjne, w tym akcje, surowce, nieruchomości, dłużne papiery wartościowe, depozyty czy instrumenty rynku pieniężnego. W celu efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne takie jak opcje, kontrakty terminowe, swapy i inne. Fundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,89% od 1,02% do 3,68% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,43 do 0,09 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę