Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global Macro A (acc) (USD)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,10 USD
-0,06 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.58% 2.21% 17/17
3m 0.08% 11.87% 17/17
6m 2.58% -5.64% 1/17
12m 1.44% -2.50% 4/15
36m 13.67% 2.59% 3/15
YTD 2.58% -5.64% 1/17
max 53.55% 47.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
  • ISIN: LU0235842555
  • zarządzający: Shrenick Shah
    Benoit Lanctot
    Josh Berelowitz
  • data uruchomienia jednostki: 28.11.2005 r.
  • data uruchomienia funduszu: 28.11.2005 r.
  • pierwsza wpłata: 35 000 USD
  • następna wpłata: 5 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 3 340,5 mln PLN (06.2020)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% ICE 1 Month USD LIBOR
  • polityka inwestycyjna: Fundusz ma elastyczne podejście do alokacji aktywów. Może inwestować w szerokie spektrum papierów wartościowych: instrumenty udziałowe, dłużne, rynku pieniężnego, depozyty oraz instrumenty pochodne. Może dokonywać lokat na dowolnym rynku świata, również w krajach rynków wschodzących. W zależności od sytuacji na rynkach finansowych, ekspozycja na różne klasy aktywów i rynków może ulegać zmianie. Lokaty funduszu dokonywane w innych walutach mogą być zabezpieczane przed ryzykiem walutowym. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe bez oceny stopnia ryzyka. Fundusz wykorzystuje proces inwestycyjny oparty na badaniach makroekonomicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,31 od 1,07 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,93% od 1,72% do 3,61% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,09 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę